Поделиться
Фото: pixabay.com
Вмененная волатильность рубля (демонстрирует, как рынок оценивает предстоящую амплитуду колебаний курса), полученная расчётом из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к вечеру 21 февраля увеличилась до 33,97%. Об этом свидетельствуют данные терминала Bloomberg, с которыми ознакомился РБК. Напомним, что курс доллара на торгах 21 февраля составил более 79 рублей, а в моменте — даже 80 рублей.
В связи с обострением геополитической ситуации волатильность национальной валюты подошла к максимальным значениям с начала пандемии: 18 марта 2020 года она достигала 37,7%. В то время курс рубля упал с 60-65 за доллар до 80 рублей.
Ещё месяц назад временная волатильность рубля достигала 20,7%. Согласно данному показателю в январе российская валюта располагалась на втором месте в мире после турецкой лиры, упавшей в связи с политикой президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана (её вмененная волатильность остановилась на отметке 32,6%%). Вместе с тем к 14 февраля ситуация изменилась: волатильность рубля увеличилась до 24,3%, а по турецкой лире она снизилась до 19,75%. С этого момента рубль стал лидером среди мировых валют по данному индикатору. Сведения терминала Bloomberg не берут в расчёт украинскую гривну и белорусский рубль, существенно снижающиеся в течение последних дней.
